Omega = Hebel (aktuell) x Delta. Ein Optionsschein mit einem aktuellen Hebel von 10 und einem Delta von 50 % hat also „nur“ einen effektiven Hebel von 5, der Schein steigt also etwa um 5 %, wenn die Basis um 1 % steigt. Anwendung vom Delta. Das Delta lässt sich einsetzen, wenn Optionshändler den Zusammenhang zwischen Kurs des Basiswerts und Preis der Option analysieren wollen. Zudem ist das Delta ein Indikator, um die Chance zu analysieren, ob eine Option bei Fälligkeit in the money liegt oder eben nicht.
Die Wichtigkeit des Delta erkennen Sie an folgender Faustformel: Delta = Ausübungswahrscheinlichkeit. Gib die WKN oder ISIN eines Optionsscheins im Suchfeld ein, um den Rechner automatisch mit dessen aktuellen Werten zu füllen. Du kannst danach beliebige Parameter anpassen und parallel bis.